スイングトレードでの損切り額(ロスカットライン)の決め方

FX

スイングトレードとは、中長期でポジションを保有(数日から数か月)して比較的大き目の利益(pips)を狙うトレード手法のことです。

利益が大きい分、他のトレードスタイルに比べ損失も大きくなりがちです。従って、ロスカット(損切り)は確実に行わなければ一発退場が待っています。

ちなみに、他のトレードスタイル(スキャルピング、デイトレード)との違いは、以下の表にまとめておきました。

先のも書いたように、スイングトレードでは他のトレードスタイル(スキャルピングやデイトレ)よりも損切り幅が大きくなる傾向があります。

なぜなら、スイングトレードでは日足や週足(または月足)などの長期足チャートを使ってトレードするスタイルだからです。

従って、スイングトレードの場合、損切りは確実に執行していかなければ、損失が大きく膨らんでしまう可能性(または退場の可能性)があります。

損切り幅(ロスカットライン)はどのように決めたらよいのでしょうか?

これは、個々のトレーダーによってマイルールを作らなければなりません。しかし、ここでは提案としていくつかロスカットラインの決め方を説明したいと思います。

  1. リスクリワード比で決める方法
  2. 絶対pips量で決める方法
  3. 総資産からの割合から決める方法

リスクリワード比で決める方法

リスクとは損失のこと。そしてリワードは利益のことになります。従って、リスクリワード比というのは、損失と利益の比率のことです。

リスクリワード比は、エントリー前に確認しておくべきとても重要な項目です。私の場合は、リスクリワード比が1:2以上の場面でなければエントリーはしないと決めています。

以下のチャートを見てください。これはドル円の週足チャートです。

サポートラインが107.186円、レジスタンスラインが108.981円のレンジを形成しています。

サポートラインまでの下落を待って、そのタイミングで買い(ロング)で仕掛けるという戦略を立てたとしましょう。

そのときの、リワード(利益)期待値は、レジスタンスラインの108.981円となります。そして、リスク(損失)期待値は、さらにその下側に控えているサポートライン、つまり107.016円になります。

このときのリスクリワード比を計算してみましょう。

リスク=107.186-107.016=0.170
リワード=108.981-107.186=1.795

つまり、リスクリワード比は10.55となります。エントリー前の前提としてはとても理想的ですが、これだと「損切り貧乏」になる可能性もあるので、もう少しリスクを取っても良いでしょう。

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絶対pips量で決める方法

この方法は、あらかじめ損切り幅をpips数で決めておく方法です。

スイングトレードでは通常100pipsから500pips程度の利益を目指します。従って、先ほど説明したリスクリワード比から逆算すると、50pipsから250pips程度の損切り幅を想定することになります(リスクリワード比を1:2とした場合)。

しかし、このやり方の難点は、サポートラインやレジスタンスライン、または移動平均線などのテクニカル要因を見ずに自動的に損切り幅を決めてしまうので、損切り直後に逆行などの悔しい思いをする可能性があることです。

個人的にはあまりおすすめしませんが、この方法で利益を上げているトレーダーもいますので、一概に他の方法よりも劣っているということは言えません。

総資産の割合から決める方法

これも多くのトレーダーが採用している方法です。1回のトレードでの損失額を総資産額の割合で決めてしまうやり方です。

2%から5%の範囲で決めると良いでしょう。

例えば、総資産額が100万円で1回のトレードの損失は総資産額の2%以内とします。この場合、1回のトレードでは100万円の2%に当たる2万円以内の損失に留めることになります。

従って、損失が続き総資産額が減っていくと、比例して損失許容額も減っていくという仕組みです。

最後に

エントリー前には、必ず2つの想定シナリオを作っておきます。

  1. 利益確定シナリオ:思惑通りの値動きとなった場合のシナリオ
  2. 損失確定(ロスカット)シナリオ:思惑とは反対の値動きとなった場合のシナリオ

2つの想定シナリオを用意しておくことで、どのような値動きが起こっても、すぐに対応できるようになります。

今回は損失確定(ロスカット)のことについて解説してきましたが、損失確定シナリオが準備されているということは、利益確定シナリオも出来上がっているということになります。

従って、この記事に書かれてあることを実行すれば、ロスカットポイントだけでなく利益確定ポイントも自動的に決めることができます。

そして、もう一つ大切なことがあります。それは、損失確定(ロスカット)は利益確定シナリオが崩れたとき(トレード根拠が崩れたとき)に行うということです。

損失確定は利益確定シナリオが崩れたときに行う

例えば、サポートラインとレジスタンスラインを使って買い(ロング)エントリーをした場合、上昇トレンドの根拠が崩れたときにロスカットするべきなのです。

もう少し具体的に書くと、トレーダーに意識されているサポートラインを割ってきたとき(この瞬間、上昇トレンドというトレード根拠(前提)が崩れます)、損失確定(ロスカット)を執行すべきなのです(ショートエントリーの場合は真逆になります)。

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